Construído por monges de Barnabita no século IX nas ruínas do pretorium, onde a tradição diz que o mártir São Alexandre foi mantido prisioneiro, a igreja tem um plano centralizado com uma cúpula que serve como presbitério.O edifício é amplamente considerado o trabalho de Alessi, que acabara de voltar de Gênova na época e atuava em Milão.A fachada é decorada com alojamento de bases e ladeada por duas torres de sino.A velha praça onde fica a igreja é um dos poucos espaços em Milão que permaneceram sem contração pela reconstrução do pós-guerra.O interior barroco é decorado com uma série de pinturas valiosas na tradição do Lombard dos séculos XVII e XVIII: a suposição de Camillo Procaccini na última capela na nave direita, o cenário da natividade, considerado um dos melhores trabalhos do artista, noCapela no final da nave direita e a crucificação na primeira capela à esquerda.Outras pinturas notas incluem a flagelação de Daniele Crespi e a pintura da Hosanna na primeira capela à direita.As famílias milanesas contribuíram para a construção da igreja, obtendo patrocínio das muitas capelas através de seus grandes legados.
Os restos de São Alexander são preservados na capela dedicada a São Pancras.
De acordo com uma hipótese exibida na torre, o pretorium foi chamado de "di zebedia" depois de um juiz comandante.
Decorações de madeira e cofres com afresco são típicos do estilo de barnabita.
A igreja é rica em obras pictóricas dos anos 1600 e afrescos realizados por Federico Bianchi, Filippo Abbiati e muitos outros.O altar principal (1741) é o trabalho de G. B. Riccardi.