Construida por monjes Barnabitas en el siglo noveno sobre las ruinas del pretorio, donde la tradición dice que el mártir San Alejandro estuvo prisionero, la iglesia tiene un plan centralizado con una cúpula que sirve de presbiterio. El edificio es considerado como el trabajo de Alessi, quien acababa de regresar de Génova en ese momento y estaba activa en Milán. La fachada está decorada con bajorrelieves y flanqueada por dos campanarios. La antigua plaza donde se encuentra la iglesia es uno de los muy pocos espacios en Milán que no han sido afectados por la reconstrucción de la posguerra. El interior barroco está decorado con una serie de valiosas pinturas de la tradición lombarda de los siglos XVII y XVIII: la Asunción de Camillo Procaccini en la última capilla de la nave derecha, el Belén, considerada una de las mejores obras del artista, en el capilla al final de la nave derecha, y la Crucifixión en la primera capilla a la izquierda. Otras pinturas de la nota incluyen La flagelación de Daniele Crespi, y la pintura de la Hosanna en la primera capilla de la derecha. Las familias milanesas contribuyeron a la construcción de la iglesia, obteniendo el patrocinio de las muchas capillas a través de sus grandes legados.
Los restos de San Alejandro se conservan en la capilla dedicada a San Pancras.
De acuerdo con una hipótesis expuesta en la torre, el pretorio fue llamado "di Zebedia" en honor a un juez al mando.
Las decoraciones de madera y las bóvedas con frescos son típicas del estilo barnabita.
La Iglesia es rica en obras pictóricas de 1600 y frescos realizados por Federico Bianchi, Filippo Abbiati y muchos otros. El altar mayor (1741) es obra de G. B. Riccardi.