Stavba byla zahájena v kostele a konventu St Ursola v roce 1608 Antoniem Maria Viani, malířkou a architektem ve službě rodiny Gonzaga, do komise od Margherity Gonzaga, vévodkyně Ferrary a vdovy po Alfonso II D'Este.

Původní výstavba (malý kostel s 50 připojenými pokoji, pro tolik chudých jeptišek Clare), byla dokončena v roce 1612. V období potlačení (mezi 1782 a 1786) byl konvent použit jako kasárny a pozdějipřevedeno na městskou nemocnici.

Dne ​​8. srpna 1944, shluk bomb vážně poškodil celý starý komplex, ačkoli fasáda kostela, modernizovaná Giovanni Cherubini, v roce 1850 přežila.Obrazy z jeho galerie jemných obrázků lze nyní obdivovat ve sbírkách Palazzo Ducale.